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【安鼎济投资】CFTC持仓报告20150209:原油持仓结构不支持继续大幅反弹,短期震荡整理

日期 2015-2-9 12:40:25  

安鼎济投资20150209 

 

2015年2月第2周——原油持仓报告  总期刊第5期                   Email:touzi@andingji.com

 

 

一、主要观点

安鼎济投资认为资产管理机构净多持仓小幅减少,对原油价格影响偏空。资产管理机构空头持仓处于3年最高水平,看空力量较强,原油反弹至此或需要整理,等待持仓结构变化。

互换交易商净多持仓增加趋势放缓,资产管理机构持仓震荡,对原油价格影响中性。

综合来看,原油大幅反弹,而持仓却并不配合,后期原油震荡整理的概率较大,请持续关注持仓变动。

 

二、持仓与价格图

 

原油 互换交易商净持仓与价格

 

 

 

 

互换交易商净多持仓呈现增加趋势,增长放缓,对原油价格影响不大。

 原油互换持仓|安鼎济投资20150209

 原油资产管理机构净持仓与价格

 

 

 

 

 资产管理机构净多持仓小幅减少,对原油价格影响偏空。资产管理机构空头持仓处于3年最高水平,看空力量较强,原油反弹至此或需要整理,等待持仓结构变化。

 原油资产管理机构持仓|安鼎济投资20150209


 

 

三、近期持仓数据表

 

 

本周机构持仓变化表

 

持仓分类 报告头寸
生产商/贸易商/加工企业/用户 互换交易商 资产管理机构 其他    
  总计 多头 空头 多头 空头 套利 多头 空头 套利 多头 空头 套利
所有 2727047 321662 455949 167545 360929 490967 313968 106041 418490 175452 55327 744804
    自上周二以来的变化量:2015-1-27
  116808 9180 544 24138 20083 32513 -7121 1278 25148 -5754 -18024 44402
    各类别持仓占总持仓量的比重
所有 100 11.8 16.7 6.1 13.2 18 11.5 3.9 15.3 6.4 2 27.3
交易商总数 各类别中交易商数量
所有 458 70 75 20 17 34 65 75 106 86 92 127
    最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重%
    按总头寸统计 按净头寸统计      
    4大交易商   8大交易商   4大交易商   8大交易商        
    多头 空头 多头 空头 多头 空头 多头 空头      
所有   11.5 15.1 19.8 24 7.4 7.6 11.5 11.7      

 

 

最近4个月持仓变化汇总表

 

报告期 总持仓 生产商/贸易商 互换交易商 资产管理机构
多头 空头 净多 多头 空头 净多 套利 多头 空头 净多 套利
2015-02-03 2727047 321662 455949 -134287 167545 360929 -193384 490967 313968 106041 207927 418490
2015-01-27 2610239 312483 455406 -142923 143407 340847 -197440 458454 321088 104763 216325 393342
2015-01-20 2497521 280731 412874 -132143 135521 336907 -201386 440569 310907 94203 216704 380921
2015-01-13 2687656 288648 413168 -124520 123886 340647 -216761 464864 311973 87941 224032 436189
2015-01-06 2500091 263099 364096 -100997 121044 351574 -230530 444871 273404 74009 199395 393086
2014-12-23 2285073 245876 323085 -77209 115771 369549 -253778 419447 260774 53835 206939 353002
2014-12-16 2267373 248832 322852 -74020 118210 381158 -262948 353114 274740 57017 217723 348438
2014-12-09 2285895 269616 332060 -62444 114301 359326 -245025 352135 257392 66124 191268 366045
2014-12-02 2211505 261153 319446 -58293 118493 361681 -243188 336567 256667 72293 184374 356884
2014-11-25 2052379 247638 297791 -50153 125691 366883 -241192 311054 246860 84851 162009 321655
2014-11-18 2074609 261287 310424 -49137 130060 381277 -251217 341688 248217 73166 175051 348825
2014-11-11 2390808 300038 355961 -55923 140562 393533 -252971 409798 251438 68948 182490 394126
2014-11-04 2373870 295507 349748 -54241 142782 393292 -250510 412649 248995 81089 167906 381435
2014-10-28 2246219 295557 343201 -47644 147783 398898 -251115 377666 249841 67355 182486 354575
2014-10-21 2179253 278367 323076 -44709 151390 409793 -258403 357397 255835 69061 186774 346474
2014-10-14 2364875 294729 335831 -41102 124217 396912 -272695 402873 263321 86650 176671 385686
2014-10-07 2146776 254787 304721 -49934 122663 400995 -278332 383191 266241 74033 192208 352209
2014-09-30 2070814 235666 274506 -38840 120194 408679 -288485 379296 270441 68578 201863 355070
2014-09-23 2036725 233454 269703 -36249 120178 409813 -289635 372987 263281 69316 193965 361219
2014-09-16 2111963 237220 259619 -22399 124311 419593 -295282 383696 270924 67276 203648 388509

 

四、补充说明

 

当期原油资产管理机构持仓指数42.1

持仓指数相比上周下降。

 

观点交流:touzi@andingji.com

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